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北大在职研究生金融硕士专业试题

来源:在职研究生招生网 时间:2018-01-09 15:41:10
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  【导读】考研的路还在继续,下面小编给大家分享一份北大在职研究生金融硕士专业试题

  一、GPA=3.1+0.5TUTOR TUTOR R^2=0.08 SER1.2 是有家教 1 没有家教 0

  (0.4) (0.36)

  (1)截距项的意义,斜率系数的意义,有请家教的人平均 GPA 为多少?

  (2)判断回归的合理性。R^2 的含义,SER 的含义。

  (3)斜率系数在 5%的显著性水平上的显著吗?

  (4)假设回归合理。截距系数的区间,均值,标准差的估计(这个问题记得不太清楚了)

  二、一个项目不能放弃。投资 1600,现在产品价格是 200,每年销售一个。明年价格可能会

  是 300 也可能是 100,概率各 50%。折现率为 10%。

  (1)问这个项目是不是好项目。

  (2)如果有期货市场,对项目决策有什么影响。

  三、假设市场是有效的,那么随便买资产就可以了。不用基金行业。怎么看

  四、一个人的效用是 W^(1/2)。一个博弈是 20%获得 100 美元,60%的概率是获得 0 元。

  (1)这个博弈的确定性等价是多少

  (2)假设她有 1 没有,她的规避风险系数是多少

  五、判断一个久期的长短,从长到短排列。给理由

  债券 息票率 年 限 到期收益率

  A 15% 20 10%

  B 15% 15 10%

  C 0 20 10%

  D 8% 20 10%

  E 15% 15 15%

  六、市场由两只股票构成 A100 股,每股 1 元,B100 股,每股 2 元。A 收益率 10%,B 收

  益率 6%,无风险收益率 5%,市场标准差 20%。

  (1)证券市场线,A 和 B 的贝塔值

  (2)一个证券组合的标准差是 19%,收益率是 6%,是否是一个有效的组合

  七、期权。买入两个看涨期权,执行价 20 元、30 元,卖出两份执行价 25 元的看涨期权。

  (1)画收益曲线,忽略成本

  (2)投资者对股价是怎么看的

  八、一只股票,K=10%,b=80%,roe=12%

  (1)市盈率多少

  (2)如果 b=70%,市盈率是多少,对于吝啬发红利的股票不值得投资,这个说法怎么看

  (3)如果 roe=11%,股价会下降,市场过度反应,这个说法怎么看

  九、X1,X2……Xn1 X~N(μ1,σ1^2) Y1,Y2……Yn2 Y~N(μ2,σ2^2)

  (1)Z(等号上面有一个^)={(n2-1)*n1*σ2^2*S1^2}/{(n1-1)*n1*σ1^2*S2^2}

  (2)σ1^2,σ2^2 未知,求μ1-μ2 在显著性为 1-α的水平下的置信区间

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