*需携带计算器
A：计量经济学部分(占70%)
一 概率统计基础知识
(1)概率统计
(一)估计
(二)假设检验
(三)置信区间
(2)统计理论
(一)总体，随机变量，分布
(二)分布的矩(均值，方差，标准差，协方差，相关系数)
(三)条件分布，条件均值
(四)从总体中随机抽取的样本形成的分布Y1, …, Yn
二 一元线性回归
(1)总体线性回归模型
(2)普通最小二乘(OLS)估计量及样本回归线
(3)样本回归的拟合优度
(4)最小二乘假设
(4)X为二值变量时的回归
(5)异方差和同方差
(6)OLS的有效性与学生t分布
四 多元线性回归
(1)遗漏变量偏差
(2)果关系与回归分析
(3)多元回归与OLS
(一)总体多元回归模型
(二)多元回归中系数的解释
(三)多元回归中的OLS估计量
(4)拟合优度
(5)第一节 多元线性回归模型的基本假设
(6)OLS估计量的均值
(7)OLS估计量的方差
(8)完全多重共线性与不完全多重共线性
(9)虚拟变量陷阱
五 多元回归中的假设检验和置信区间
(1)单系数假设检验和置信区间
(2)联合假设检验
(3)涉及多个系数的其他类型假设检验
(4)目标变量，控制变量，如何确定回归模型中的变量
六 非线性回归函数
(1)非线性回归函数概述
(2)一元非线性函数
(一)多项式回归
(二)对数变换
(三)其他非线性函数
(四)非线性最小二乘
(3)二元非线性函数：交互作用
(一)两个二值变量的交互
(二)二值变量与连续变量的交互
(三)两个连续变量的交互作用
七 基于多元回归的评估研究
(1)内部和外部有效性
(2)内部有效性的威胁
(一)遗漏变量偏差
(二)回归函数形式的误设
(三)变量有测量误差
(四)缺失数据和样本选择
(五)双向因果关系偏差
八 面板数据回归
(1)面板数据的概念及其优势
(2)第二节 具有两个时期的面板数据
(3)个体固定效应回归
(一)“n-1个二值变量”模型
(二)“固定效应”模型
(4)时间固定效应回归
(一)“T-1 二值变量”形式
(二)“时间效应”形式
(5)固定效应回归的标准误
九 二值因变量回归
(1)线性概率模型
(2)Probit 和 Logit 回归
(3)Probit 和 Logit模型的估计和推断
十 工具变量回归I
(1)工具变量(IV)回归：概念， 两阶段最小二乘(TSLS)
(2)一般的IV回归模型
(3)IV的有效性
(4)弱(Weak)工具变量和强(Strong)工具变量
(5)工具变量的外生性
B：数理经济学部分(占30%)
一、一元函数微分学理论及其经济应用
(1)函数单调性、凹凸性和函数极值理论及其经济应用
(2)导数与微分的经济应用
二、一元函数积分学理论及其经济应用
三、二元函数极值和条件极值理论及其经济应用
四、一个方程的隐函数定理及其经济应用
五、一阶微分方程理论及其简单经济应用
六、矩阵理论和线性方程组理论及其简单经济应用
注：本文文字转载自对外经济贸易大学研究生招生网，仅供学员学习和参考。如有侵权，请联系删除。
